Dados profissionais de alta frequência.
histórico de dados financeiros.
Os dados financeiros cobrem atualmente os EUA, as Américas, a Europa e a Ásia sobre Futuros, Ações, EFT (s), Índice de Caixa e FOREX.
Com dados sobre mais de 70.000 símbolos cobrindo 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro.
Os comerciantes escolhem o Tickdatamarket porque confiam na qualidade, precisão e confiabilidade dos nossos dados.
Diferentes prazos são fornecidos, Tick, Trades & amp; Cotações, dados minuciosos, Order Book e dados diários. Coletamos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Depois que o mercado fecha, todos os ticks errados são verificados e excluídos.
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A maioria dos day traders tem um relacionamento de amor ou ódio com gráficos de ticks. Ou seja, você não pode negociar sem os dados do tick, ou você absolutamente despreza o uso dos dados do tick, pois pode complicar a tomada de decisões comerciais. Você pensaria que existem algumas áreas cinzentas, mas não realmente.
Você vê, os gráficos tick exibem um certo número de negociações antes de imprimir um novo gráfico de barras. De certa forma, você pode encontrar o preço e o volume de cada impressão a partir dos dados históricos de um estoque ou instrumento de negociação. Assim, ao contrário de outros gráficos baseados no tempo, os gráficos de ticks são baseados exclusivamente na atividade de negociação.
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Os comerciantes de dia que favorecem a negociação de ticks acham mais fácil simplesmente olhar para os dados tick by tick, a fim de tomar decisões rápidas de negociação. Se você não tiver tempo para esperar pelo fechamento de uma barra de 5 minutos e precisar tomar sua decisão de comprar ou vender, os dados das ações podem ser uma grande ajuda. Isto porque, você encontrará uma riqueza de informações sobre os detalhes da atividade de negociação a partir dos dados de carrapatos de ações ou dados de carrapatos futuros.
No entanto, se a sua estratégia de negociação é puramente baseada em indicadores técnicos, você descobriria que os dados do tick podem criar complicações. Nesta discussão, explicaremos a você como os dados de ticks podem ser um verdadeiro pesadelo para os day traders e por quê.
# 1 - Existem muitas opções de período de tempo.
Se você estiver assistindo a um gráfico de 5 minutos, pode ter certeza de que, ao final de cada cinco minutos, uma nova barra ou castiçal será formada na tabela de negociação do dia. Mas, adivinhe, você realmente não pode prever quantos ticks haveria durante o mesmo período de 5 minutos.
Antes de abril de 2001, havia uma medida padrão de um "tick". Sempre que o preço de uma ação movesse 1/16 de um dólar, você poderia chamá-lo de tick. Portanto, se você estivesse assistindo a gráficos de ticks, o preço passaria de US $ 0,0625 por vez.
Mas, à medida que as principais bolsas de valores de todo o mundo se mudaram para a precificação decimal, essa definição de tick tornou-se obsoleta. Agora, um gráfico de 5 minutos pode conter tantos ticks quanto possível. Isso ocorre porque os gráficos de ticks são formados com base no número de ticks, não em time.
Comparando EDGE vs. MSFT Tick 1-Minute Chart.
Se você gosta de negociar ações altamente populares como Apple (AAPL) ou Google (GOOG), você pode encontrar 10.000 ticks em um gráfico de 5 minutos durante as chamadas de ganhos. Pelo contrário, os estoques impopulares de moeda de um centavo podem não ter uma única transação durante o horário de almoço, e você pode ter que esperar muito tempo até que apareça uma barra de ticks!
Além disso, não há um período de tempo padrão para observar os dados do tick. Muitos corretores mostram os dados dos tiques no gráfico de 1 minuto. Mas, como você não sabe qual ação teria quantos ticks durante um único período de tempo, realmente não é possível comparar os gráficos de ticks como barras com intervalos de tempo fixos.
Você pode dizer que os gráficos de ticks baseados no número de ticks são uma boa maneira de fazê-lo. Na verdade, você descobriria que muitos operadores de dia geralmente assistem a gráficos de ticks baseados nos números de Fibonacci. Mas, como você decidiria em quais gráficos de ticks assistir?
Claro, o mais popular é de 233 ticks, mas isso é apenas mais um exemplo de uma profecia de auto-preenchimento, não é? Há simplesmente muitas possibilidades, já que você pode usar qualquer número de ticks para formular seu gráfico de ticks.
# 2 - A ação pode ser muito rápida (ou lenta demais)
Como acabamos de discutir, quase não existe um cronograma padronizado para observar os gráficos de ticks e os ticks podem chegar a 10.000 por segundo ou absolutamente zero - não há regras rígidas e rápidas no universo do tick.
Assim, durante importantes lançamentos de notícias ou abertura de mercado, os gráficos de ticks podem se mover muito, muito rápido. Há pessoas entusiasmadas neste mundo que investiram milhões em computadores de negociação e mainframe de alta frequência para interpretar os dados de ticks.
Mas, como ser humano, você achava que a velocidade dos gráficos de carrapatos era esmagadoramente rápida para ter algum sentido.
A maioria das ações impopulares tem um número muito baixo de transações nos prazos tradicionais.
Por outro lado, se você está negociando ações impopulares, você pode ter que esperar um longo tempo para encontrar uma barra completa nos gráficos de ticks que contém o número de ticks selecionados, o que não ajudaria você a tomar decisões comerciais durante tempos de mercado lentos.
# 3 - O que é bom fazer o download dos dados do Tick se você não puder usá-los?
Muitos traders iniciantes acham que ficar de olho nos gráficos de ticks pode lhes dar vantagem em day trading. Adivinha? Se você não pode interpretar os dados em tempo real, porque às vezes, é muito rápido, o que seria bom para melhorar seus resultados de negociação?
Não estamos dizendo que os dados de carrapatos são inúteis, apenas para os comerciantes de dia que tomam decisões de negociação com base em análise técnica, muitas vezes podem fazer mais mal do que bem.
Em vez de observar religiosamente os gráficos de ticks, simplesmente observar o indicador de volume pode fornecer as informações em tempo real de que você precisa. Além disso, como o volume pode aumentar ou diminuir em relação ao período de tempo que você está assistindo, você pode usá-lo para tomar uma decisão comercial informada.
# 4 - Tick Data é caro - não se engane.
Se o seu corretor oferece dados gratuitos, você está com sorte. Mas, antes de agendar uma hora para assistir hoje à noite, vamos ser portadores de más notícias. Nada neste mundo é livre e os almoços gratuitos que você recebe na vida muitas vezes custam-lhe mais alguma outra maneira.
Os dados gratuitos de carrapatos fornecidos por muitos corretores geralmente contêm erros, se não faltam peças que podem custar caro se você usá-lo para formular sua estratégia de negociação. Por outro lado, dados de tick de qualidade podem ser realmente caros.
Custos de dados de carrapatos.
Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, descobrirá que custa cerca de US $ 3.000 para comprar dados históricos de ticks para o pacote NASDAQ 100, que contém apenas 169 símbolos. O pacote completo contendo S & amp; P 500, ETF e DJA, etc. pode até colocar um buraco de US $ 100.000 em sua carteira. Confie em nós, seria muito melhor comprar o Tesla Model S que você sempre quis com esse dinheiro.
# 5 - indicadores técnicos não respondem da mesma maneira.
Indicadores técnicos param de funcionar.
Você sabia que quase todos os indicadores populares de análise técnica são baseados no conceito de barras Open, High, Low, Close ou OHLC? Você também acha interessante que, a menos que você esteja olhando para um período de tempo fixo, os dados da OHLC não fariam qualquer sentido.
Por exemplo, o preço de abertura de um gráfico de 1 minuto e gráfico de 5 minutos seria diferente, certo? E se não houvesse preço de abertura ou fechamento da barra nos últimos 2 bares? Como você acha que seu indicador de média móvel se comportaria em uma situação como essa? Se você estiver usando gráficos de escala, isso será um problema real.
Independentemente de como a tecnologia avançada é usada para medir dados de ticks, os indicadores mais populares para o day trading nunca funcionariam da mesma maneira em gráficos de ticks como esses trabalham em gráficos baseados em barra ou candlestick que mostram os dados de preço OHLC em intervalos de tempo padrão como 5 - minute ou gráficos de 15 minutos.
Você pode argumentar que a negociação de ticks tem alguma aplicação na análise técnica “nua”. No entanto, se você não tiver um período de tempo padrão para descobrir se o preço “fechou” acima da resistência, como saberia realmente se a resistência estava quebrada? Além disso, não fará muito sentido se outros traders não estivessem vendo a mesma fuga, já que todo o conceito de momentum trading depende de estar em sincronia com o mercado.
Conclusão.
A negociação de alta frequência que utiliza computadores super-rápidos para analisar dados em tempo real tem alguma aplicação prática para usar dados de ticks. No entanto, como um day trader trabalhando a partir do seu porão em uma estação de trabalho Core i5 com uma conexão de fibra óptica, a visualização de gráficos de ticks dificilmente ajudará a melhorar sua negociação. Em vez disso, vai complicar as coisas até certo ponto.
Além disso, o custo combinado de comprar dados de qualidade de fontes de renome, o investimento adicional necessário para comprar hardware de computador adequado que pode lidar com dados de escala eo compromisso de tempo necessário para colocar tudo em conjunto podem não oferecer o retorno esperado inicialmente .
Se você costuma negociar com base em indicadores técnicos populares, juntamente com alguns padrões gráficos básicos, você está muito melhor em soluções de teste que oferecem um pacote abrangente para reproduzir vários prazos em vez de analisar dados caros de ticks em tempo real.
Tick Downloader.
O que é o Tick Data Downloader?
O Tick Downloader é uma ferramenta freeware que permite baixar rapidamente os dados do Dukascopy, que tem uma boa qualidade e é confiável para o backtest de suas estratégias.
Permite o download de dados de tick by tick muito rapidamente Todos os dados da Dukascopy estão disponíveis: forex, comodidades e detalhes Os dados de tick permitem backtesting com precisão de 99 por cento É compatível com o TD Suite, StrategyQuant e AZ-Invest. eu da Birt Também calcula automaticamente períodos de tempo mais altos: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 É possível alterar o fuso horário dos dados e, se necessário, remover os dados dos finais de semana.
Os dados de ticks baixados podem ser usados para o TD Suite, MetaTrader 4 da Birt ou para o StrategyQuant para realizar um backtest com precisão de 99 por cento.
GET Tick Downloader.
Backtest suas idéias usando dados de escala.
* Dados de alta qualidade são fornecidos gratuitamente ao corretor Dukascopy em seu site. Antes de usar os dados, leia os termos de uso deles. Nós não estamos conectados à empresa Dukascopy de forma alguma, apenas fornecemos a ferramenta para facilitar o download dos dados.
Software que suporta dados de tick.
Aqui está uma lista de produtos de software que permitem usar os dados de ticks baixados usando o Tick Downloader. Se você conhece outros produtos, por favor, nos avise.
StrategyQuant.
Algor ithmic trading software que pode automaticamente procurar, sugerir e exportar estratégias de negociação que você pode executar posteriormente no MetaTrader e em outras plataformas.
Birt`s Tick Data Suite.
Uma excelente solução para backtesting em dados de ticks diretamente no MetaTrader 4.
Se você é um desenvolvedor de estratégia para o MetaTrader 4, este produto de software é necessário para você.
Barra de Intervalo AZ-Invest e Plugin de Gráfico Renko para MetaTrader 4.
Uma solução completa para gráficos não padronizados no MetaTrader 4: RangeBars, Renko, Median & amp; Turbo Renko mais PointGráficos originais. Todos os tipos de gráficos podem ser backtested usando dados de escala.
Como atualizar?
Basta baixar uma nova versão, instalá-la na mesma pasta em que seu software está instalado no momento e o instalador detecta que a atualização é necessária e a executa. Você não perde nenhum dado, mas se usou uma pasta para dados diferentes da configuração padrão, é recomendável verificar a configuração.
Corrigido mais um problema com velocidade de download de dados de tick lento, habilitado para autoupdater - o TDD agora se atualizará.
Corrigido problema com a velocidade lenta de download de dados.
Configuração fixa de CFDs - configuração inicial fixa da pasta de download.
Adicionado o recurso de atualização automática.
Por razões de licença, o software foi renomeado para Tick Downloader.
Suporte PS de fusos horários com DST (horário de verão) foi adicionado.
Construído em uma nova plataforma com atualizações automáticas; a opção de alterar um fuso horário e remover os dados do final de semana foi adicionada.
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Divulgação de desempenho hipotético:
Testemunhos que aparecem na estratégia podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.
Estratégias De Negociação Emini.
Idéias para negociar os mercados emini.
Tipos de estratégias de negociação.
As estratégias de negociação da Emini variam muito, mas todas são baseadas no uso de algum tipo de informação para sua vantagem, a fim de obter uma vantagem lucrativa. Essa informação pode ser inteiramente baseada em comportamentos prévios de preços ou podem ser dados não relacionados a preços, como medidas de sentimento. Um excelente blog de agregação de links chamado Abnormal Returns pode mantê-lo atualizado sobre eventos de mercado e fornecer idéias para a criação e teste de sistemas de negociação emini. Independentemente dos princípios subjacentes de suas estratégias de negociação, o uso de dados de ticks para testar suas ideias é o melhor caminho para obter os resultados de testes de retorno mais precisos. Os dados do Tick podem fornecer a granularidade fina de que você precisa para testar efetivamente as ideias de negociação, especialmente as estratégias de negociação de curto prazo ou intradiário. Esperamos que os dados e gráficos de ações do emini neste site ajudem você a testar e criar sistemas de negociação lucrativos. Abaixo está um resumo das estratégias comuns de negociação do emini.
Negociação Direcional.
Existem dois tipos básicos de estratégias de negociação direcional: Reversão Média e Tendência Seguinte. Ao usar um sistema seguindo a tendência emini, você insere negociações na direção da tendência atual do mercado, procurando uma continuação da tendência. Com uma estratégia de reversão à média, você está negociando contra a tendência atual em busca de um retorno a algum nível de preço. Você pode usar indicadores como médias móveis, padrões de gráfico, suporte / resistência ou simplesmente marcar por preço de marcação, mas, seja qual for o caso, o sistema eventualmente se resume à tendência seguinte ou reversão à média. A reversão à média pode funcionar em determinados momentos e, assim, pode seguir a tendência, mas a chave é saber quando usar cada um deles. Nos quadros de tempo intradiários, descobrimos que os sistemas de reversão à média tendem a funcionar melhor. Por outro lado, quando se negocia períodos de tempo maiores do que um dia, muitas vezes tendem a acompanhar melhor o trabalho. Qualquer que seja o sistema de comércio emini que você usa para negociar, você deve entender o princípio subjacente dessa estratégia. Você será mais capaz de determinar as condições de mercado que são adequadas para a negociação dessa ideia de forma mais eficaz. Na verdade, você poderia criar um sistema de negociação emini que se baseia no melhor dos dois mundos e alterna entre uma filosofia de reversão à média e uma filosofia de acompanhamento de tendências baseada na análise das condições atuais do mercado.
Negociação de Arbitragem.
As estratégias de arbitragem são usadas em instrumentos financeiros similares que têm preços que são atualmente incompatíveis. Por exemplo, normalmente 500 ações da SPY são equivalentes a um contrato emin S & amp; P 500. Se os preços entre os dois estiverem desalinhados, digamos que o SPY está um pouco abaixo do preço e o Emini S & P 500 estiver um pouco superfaturado, você poderá vender um contrato da Emini e, ao mesmo tempo, comprar 500 ações da SPY. Eventualmente, os preços entre os dois devem convergir de volta ao valor justo e você pode obter lucro com a precificação. As empresas de mercado usam a arbitragem para vender na compra e compra na licitação para capturar o spread por um lucro repetidamente.
Tempo e negociação de calendário.
Esses tipos de estratégias de negociação são baseados em anomalias de calendário e tempo. Por exemplo, se você analisar os dados dos retornos do S & P 500, verá que, em média, os meses de maio a outubro têm retornos ruins. A grande maioria dos ganhos no índice S & P 500 ocorreu durante os meses de novembro a abril. Existem outras anomalias baseadas em calendário bem documentadas também. Por exemplo, o mercado tende a subir mais nos primeiros dias de cada mês, nos últimos dias de cada mês e nos dias do meio de cada mês. Isso pode ser atribuído a compras de ações 401K por funcionários de empresas recebendo seus contracheques. As estratégias baseadas no tempo e no calendário também podem ser consideradas uma estratégia de acompanhamento de tendências, uma vez que são baseadas em padrões históricos de preços.
Evento Driven Trading.
Ninguém sabe quando boas ou más notícias serão anunciadas, a menos que você tenha informações privilegiadas. No entanto, se você for o primeiro a saber que algo ruim (ou bom) aconteceu, o que impactará o mercado, você poderá negociar e lucrar com essa informação. É nisso que as estratégias baseadas em eventos e notícias são baseadas. A chave para esse tipo de estratégia é que você precisa receber e processar dados de notícias / eventos mais rapidamente do que quase todos os outros participantes do mercado. Se você está muito atrasado, o movimento do preço provavelmente aconteceu e você terá perdido sua oportunidade.
Análise de dados.
Em novembro de 2015, a Tick Data, LLC foi adquirida pela OneMarket Data, LLC, os fundadores da OneTick ®, uma das principais plataformas de bancos de dados analíticos do setor financeiro. Até aquele momento, a Tick Data não tinha nada a oferecer aos clientes para ajudá-los a armazenar e analisar os dados que fornecemos.
Juntamente com o OneTick ®, agora podemos oferecer uma solução de ponta a ponta que fornece nossos dados aos clientes em uma plataforma de dados e análise totalmente integrada. É a solução de dados e análise mais abrangente do mercado.
Apresentando OneTick ® - o banco de dados ideal para Tick Data.
O OneTick ® é um mecanismo de série temporal altamente dimensionável, baseado em memória e baseado em eventos, otimizado para captura, armazenamento e análise de dados financeiros. O OneTick ® foi criado para lidar especificamente com quantidades ilimitadas de conteúdo de alta resolução e com registro de data e hora, como os conjuntos de dados históricos intraday da Tick Data. Ele também pode casar dados históricos com dados de streaming de baixa latência em tempo real. Com construções pré-definidas para suportar conceitos específicos do mercado financeiro, incluindo tipos de pedidos, execuções, dados de referência e ações corporativas, o OneTick ® é a plataforma de banco de dados ideal para armazenar dados históricos intraday da Tick Data.
Soluções poderosas.
No topo deste banco de dados poderoso, OneMarketData criou um conjunto de soluções que ajudam os participantes do mercado financeiro a resolver os desafios que enfrentam hoje; os mesmos problemas que nossos clientes nos dizem que enfrentam:
Ferramentas Quantitativas de Pesquisa para analisar microestruturas de mercado e descobrir correlações ocultas Processamento de Eventos Complexos (CEP) para Algo Traders Software de Estratégia de Backtesting para modelar impacto de mercado e otimizar estratégias de negociação Ferramentas de Vigilância de mercado para executar corretores e formadores de mercado para examinar o fluxo de pedidos e limitar a exposição práticas comerciais abusivas Ferramentas de Análise de Custos de Transação que fornecem visualizações customizadas do desempenho comercial geral Data Warehousing Corporativo para armazenamento e acesso de dados eficientes em uma grande organização.
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